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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
区间收益+5.50%
区间年化+3.26%
最大回撤-9.22%
日度记录407
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 留出段：源文件只覆盖 2025-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。查看同一实验的完整归档区间（2020-01-02 — 2026-09-04）→
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2025 | +5.77% | 2025-01-02 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -0.25% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 20 只现金 ¥70,211.16持仓市值 ¥35,167.61仓位 +33.37%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 永泰能源 （sh600157） | 1,100.0000 | 1,776.89 |
| 凌钢股份 （sh600231） | 1,000.0000 | 1,695.85 |
| 腾达建设 （sh600512） | 904.6872 | 1,760.88 |
| 栖霞建设 （sh600533） | 900.0000 | 1,715.86 |
| 安阳钢铁 （sh600569） | 800.0000 | 1,677.84 |
| 申华控股 （sh600653） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 文投控股 （sh600715） | 1,100.0000 | 1,721.86 |
| 亚泰集团 （sh600881） | 1,000.0000 | 1,665.83 |
| 北辰实业 （sh601588） | 900.0000 | 1,688.84 |
| 全筑股份 （sh603030） | 900.0000 | 1,814.90 |
| 华侨城A （sz000069） | 900.0000 | 1,769.88 |
| 苏宁环球 （sz000718） | 900.0000 | 1,742.87 |
| 津滨发展 （sz000897） | 900.0000 | 1,778.89 |
| 鞍钢股份 （sz000898） | 900.0000 | 1,760.88 |
| 众泰汽车 （sz000980） | 1,000.0000 | 1,745.87 |
| 东方海洋 （sz002086） | 900.0000 | 1,724.86 |
| 华英农业 （sz002321） | 800.0000 | 1,685.84 |
| 金正大 （sz002470） | 900.0000 | 1,706.85 |
| 普邦股份 （sz002663） | 1,100.0000 | 1,765.88 |
| 郑州银行 （sz002936） | 1,000.0000 | 1,895.94 |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 1 页
买入 99 笔 / ¥168,295.00卖出 79 笔 / ¥139,619.89佣金 ¥890.00印花税 ¥69.78滑点 ¥153.96
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,000.0000 | 1,590.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.79 | -1,595.80 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 1,000.0000 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 1,000.0000 | 1,600.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,605.80 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,000.0000 | 1,640.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,645.82 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 1,000.0000 | 1,700.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.85 | -1,705.85 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,000.0000 | 1,710.00 | 5.00 | 0.00 | 0.85 | 5.86 | -1,715.86 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 1,034.3026 | 1,730.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.87 | -1,735.87 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 962.7460 | 1,602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,607.80 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 900.0000 | 1,611.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,616.81 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 900.0000 | 1,629.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,634.81 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST三房 （sh600370） | 买入 | 900.0000 | 1,638.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,643.82 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | ST美克 （sh600337） | 买入 | 905.1139 | 1,665.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,670.83 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 900.0000 | 1,674.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,679.84 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 安阳钢铁 （sh600569） | 买入 | 900.0000 | 1,683.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,688.84 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 北辰实业 （sh601588） | 买入 | 900.0000 | 1,683.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,688.84 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 900.0000 | 1,674.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,679.84 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 吉视传媒 （sh601929） | 买入 | 900.0000 | 1,683.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,688.84 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 香江控股 （sh600162） | 买入 | 905.3251 | 1,728.00 | 5.00 | 0.00 | 0.86 | 5.86 | -1,733.86 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 800.0000 | 1,560.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,565.78 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金正大 （sz002470） | 买入 | 800.0000 | 1,576.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,581.79 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 900.0000 | 1,521.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,514.48 | -102.33 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,460.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,453.54 | -142.25 |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 900.0000 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2025-01-23 | 2025-01-22 | *ST启环 （sz000826） | 买入 | 900.0000 | 1,665.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,670.83 | — |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,450.00 | 5.00 | 0.72 | 0.73 | 6.45 | +1,443.55 | -202.27 |
| 2025-02-07 | 2025-02-06 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 1,100.0000 | 1,650.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,655.83 | — |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 1,000.0000 | 2,360.00 | 5.00 | 1.18 | 1.18 | 7.36 | +2,352.64 | +746.84 |
| 2025-02-28 | 2025-02-27 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 1,000.0000 | 1,590.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.79 | -1,595.80 | — |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,480.00 | 5.00 | 0.74 | 0.74 | 6.48 | +1,473.52 | -242.33 |
| 2025-03-07 | 2025-03-06 | 安泰集团 （sh600408） | 买入 | 900.0000 | 1,629.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,634.81 | — |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 900.0000 | 1,341.00 | 5.00 | 0.67 | 0.67 | 6.34 | +1,334.66 | -264.14 |
| 2025-03-14 | 2025-03-13 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 1,100.0000 | 1,672.00 | 5.00 | 0.00 | 0.84 | 5.84 | -1,677.84 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,617.00 | 5.00 | 0.81 | 0.81 | 6.62 | +1,610.38 | -67.45 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,460.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,453.54 | -252.31 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 900.0000 | 1,314.00 | 5.00 | 0.66 | 0.66 | 6.31 | +1,307.69 | -372.15 |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 阳光股份 （sz000608） | 买入 | 900.0000 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 凌钢股份 （sh600231） | 买入 | 900.0000 | 1,593.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,598.80 | — |
| 2025-03-28 | 2025-03-27 | 普邦股份 （sz002663） | 买入 | 900.0000 | 1,602.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,607.80 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 1,100.0000 | 1,518.00 | 5.00 | 0.76 | 0.76 | 6.52 | +1,511.48 | -144.34 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,430.00 | 5.00 | 0.71 | 0.71 | 6.43 | +1,423.57 | -172.22 |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 华远控股 （sh600743） | 买入 | 900.0000 | 1,539.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,544.77 | — |
| 2025-04-07 | 2025-04-03 | 绿地控股 （sh600606） | 买入 | 900.0000 | 1,566.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,571.78 | — |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 1,000.0000 | 1,470.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.47 | +1,463.53 | -142.27 |
| 2025-04-14 | 2025-04-11 | 和邦生物 （sh603077） | 买入 | 900.0000 | 1,548.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,553.77 | — |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 1,034.3026 | 1,470.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.47 | +1,463.53 | -272.33 |
| 2025-04-21 | 2025-04-18 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 900.0000 | 1,575.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,580.79 | — |
| 2025-04-22 | 2025-04-21 | 阳光股份 （sz000608） | 卖出 | 900.0000 | 1,224.00 | 5.00 | 0.61 | 0.61 | 6.22 | +1,217.78 | -363.01 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 凌钢股份 （sh600231） | 卖出 | 900.0000 | 1,494.00 | 5.00 | 0.75 | 0.75 | 6.49 | +1,487.51 | -111.29 |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 美邦服饰 （sz002269） | 买入 | 900.0000 | 1,539.00 | 5.00 | 0.00 | 0.77 | 5.77 | -1,544.77 | — |
| 2025-04-28 | 2025-04-25 | 石化油服 （sh600871） | 买入 | 900.0000 | 1,656.00 | 5.00 | 0.00 | 0.83 | 5.83 | -1,661.83 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_daily_nav.csv
日度 SHA-256：5924f2a86049e7cef79c7042ac32c2b9b7c76e1a8eac1dd3c40be25410eccef1
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_twenty_35/holdout_trades.csv
交易 SHA-256：8367afc2acb4d2a14940db670340487e4b3c149a461235b5e67f7b0179eb574b
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