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策略档案 / 冻结历史记录

risk control

experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+16.60%
区间年化+2.33%
最大回撤-19.29%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.34%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+3.35%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-0.54%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+14.87%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+9.06%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.09%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥116,506.25持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0396,437.62
2020-11-0497,463.62
2020-11-0597,104.62
2020-11-0697,738.62
2020-11-0997,862.62
2020-11-1099,416.62
2020-11-1198,468.62
2020-11-1298,750.62
2020-11-1398,940.62
2020-11-1699,747.62
2020-11-17100,587.62
2020-11-18100,072.62
2020-11-19100,093.62
2020-11-2099,590.62
2020-11-23100,223.62
2020-11-24100,740.62
2020-11-25101,448.62
2020-11-26100,796.62
2020-11-27100,135.62
2020-11-3099,740.62
2020-12-0199,803.60
2020-12-02100,229.60
2020-12-03100,687.60
2020-12-04101,190.60
2020-12-07101,713.60
2020-12-08101,186.50
2020-12-09101,010.50
2020-12-1099,969.50
2020-12-11101,067.50
2020-12-1499,758.50
2020-12-1599,162.50
2020-12-1698,430.50
2020-12-1798,001.50
2020-12-1898,697.50
2020-12-2199,037.50
2020-12-2298,952.50
2020-12-2397,736.50
2020-12-2498,131.50
2020-12-2597,248.50
2020-12-2898,227.50
2020-12-2997,511.26
2020-12-3096,531.26
2020-12-3196,582.26
2021-01-0496,598.26
2021-01-0596,490.26
2021-01-0695,983.29
2021-01-0796,475.29
2021-01-0895,802.29
2021-01-1195,482.29
2021-01-1294,151.29
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

日度 SHA-256：04e891106e9212f8645911610cd380d786d2302661392b852570f0e5b7cfc952

交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_trades.csv

交易 SHA-256：5f805e8a148830a745c75a7c6352890fc314c2cd90359e80dfb6afd775483aff

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