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策略档案 / 冻结历史记录

risk control

experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+16.60%
区间年化+2.33%
最大回撤-19.29%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.34%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+3.35%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-0.54%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+14.87%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+9.06%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.09%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥116,506.25持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 18 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2023-07-07100,016.57
2023-07-10100,016.57
2023-07-11100,016.57
2023-07-12100,016.57
2023-07-13100,016.57
2023-07-14100,016.57
2023-07-17100,016.57
2023-07-18100,016.57
2023-07-19100,016.57
2023-07-20100,016.57
2023-07-21100,016.57
2023-07-24100,016.57
2023-07-25100,016.57
2023-07-26100,016.57
2023-07-27100,016.57
2023-07-2899,939.48
2023-07-31100,707.48
2023-08-01102,494.48
2023-08-02103,608.48
2023-08-03102,397.48
2023-08-04103,052.48
2023-08-07101,979.48
2023-08-08101,239.48
2023-08-09100,780.48
2023-08-10100,617.48
2023-08-11100,680.48
2023-08-1499,031.42
2023-08-1599,031.42
2023-08-1699,031.42
2023-08-1799,031.42
2023-08-1899,031.42
2023-08-2199,031.42
2023-08-2299,031.42
2023-08-2399,031.42
2023-08-2499,031.42
2023-08-2599,031.42
2023-08-2899,031.42
2023-08-2999,031.42
2023-08-3099,031.42
2023-08-3199,031.42
2023-09-0199,031.42
2023-09-0499,031.42
2023-09-0599,031.42
2023-09-0699,031.42
2023-09-0799,031.42
2023-09-0899,031.42
2023-09-1199,031.42
2023-09-1299,031.42
2023-09-1399,031.42
2023-09-1499,031.42
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

日度 SHA-256：04e891106e9212f8645911610cd380d786d2302661392b852570f0e5b7cfc952

交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_trades.csv

交易 SHA-256：5f805e8a148830a745c75a7c6352890fc314c2cd90359e80dfb6afd775483aff

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