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策略档案 / 冻结历史记录
risk control
experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv
区间收益+16.60%
区间年化+2.33%
最大回撤-19.29%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -3.34% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +3.35% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -0.25% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -0.54% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +14.87% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +9.06% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -6.09% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 0 只现金 ¥116,506.25持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%
数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 模型单位 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 该日没有股票持仓。 | ||
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 14 页
买入 471 笔 / ¥2,646,903.00卖出 471 笔 / ¥2,672,797.45佣金 ¥4,710.00印花税 ¥2,018.35滑点 ¥2,659.85
已实现盈亏按冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 计算：卖出净额减去对应买入成本；核算包含佣金、印花税和滑点。它是回测模型的可复算收益，不是券商税务批次或未平仓浮盈。
| 成交日 | 信号日 | 标的 | 方向 | 模型单位 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,000.0000 | 6,600.00 | 5.00 | 3.30 | 3.30 | 11.60 | +6,588.40 | +1,690.96 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,600.0000 | 7,668.00 | 5.00 | 3.83 | 3.83 | 12.67 | +7,655.33 | +1,887.45 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | ST美克 （sh600337） | 卖出 | 3,117.6145 | 6,665.00 | 5.00 | 3.33 | 3.33 | 11.66 | +6,653.34 | +1,778.90 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 普邦股份 （sz002663） | 卖出 | 3,000.0000 | 7,140.00 | 5.00 | 3.57 | 3.57 | 12.14 | +7,127.86 | +2,290.45 |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 3,421.6557 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | *ST利源 （sz002501） | 买入 | 3,200.0000 | 6,176.00 | 5.00 | 0.00 | 3.09 | 8.09 | -6,184.09 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 3,300.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 0.00 | 3.07 | 8.07 | -6,146.07 | — |
| 2024-11-11 | 2024-11-08 | 山子高科 （sz000981） | 买入 | 2,900.0000 | 6,061.00 | 5.00 | 0.00 | 3.03 | 8.03 | -6,069.03 | — |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,700.0000 | 5,587.00 | 5.00 | 2.79 | 2.79 | 10.59 | +5,576.41 | -166.45 |
| 2024-11-18 | 2024-11-15 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,787.89 | — |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 3,500.0000 | 5,215.00 | 5.00 | 2.61 | 2.61 | 10.21 | +5,204.79 | -578.10 |
| 2024-12-02 | 2024-11-29 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,200.0000 | 5,792.00 | 5.00 | 0.00 | 2.90 | 7.90 | -5,799.90 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山子高科 （sz000981） | 卖出 | 2,900.0000 | 8,091.00 | 5.00 | 4.04 | 4.05 | 13.09 | +8,077.91 | +2,008.88 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 美邦服饰 （sz002269） | 卖出 | 3,200.0000 | 8,128.00 | 5.00 | 4.06 | 4.06 | 13.13 | +8,114.87 | +3,115.38 |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 山东钢铁 （sh600022） | 买入 | 3,900.0000 | 6,630.00 | 5.00 | 0.00 | 3.31 | 8.31 | -6,638.31 | — |
| 2024-12-09 | 2024-12-06 | 重庆钢铁 （sh601005） | 买入 | 2,600.0000 | 4,420.00 | 5.00 | 0.00 | 2.21 | 7.21 | -4,427.21 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 亚泰集团 （sh600881） | 卖出 | 3,200.0000 | 8,032.00 | 5.00 | 4.01 | 4.02 | 13.03 | +8,018.97 | +2,219.07 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金正大 （sz002470） | 卖出 | 3,100.0000 | 7,316.00 | 5.00 | 3.66 | 3.66 | 12.31 | +7,303.69 | +2,367.22 |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 包钢股份 （sh600010） | 买入 | 3,300.0000 | 6,633.00 | 5.00 | 0.00 | 3.32 | 8.32 | -6,641.32 | — |
| 2024-12-16 | 2024-12-13 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,423.0969 | 6,560.00 | 5.00 | 0.00 | 3.28 | 8.28 | -6,568.28 | — |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 包钢股份 （sh600010） | 卖出 | 3,300.0000 | 6,138.00 | 5.00 | 3.07 | 3.07 | 11.14 | +6,126.86 | -514.45 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 山东钢铁 （sh600022） | 卖出 | 3,900.0000 | 5,655.00 | 5.00 | 2.83 | 2.83 | 10.65 | +5,644.35 | -993.97 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 3,421.6557 | 5,851.03 | 5.00 | 2.92 | 2.93 | 10.85 | +5,840.18 | -287.88 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,780.00 | 5.00 | 2.89 | 2.89 | 10.78 | +5,769.22 | -18.67 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 3,300.0000 | 5,247.00 | 5.00 | 2.62 | 2.62 | 10.25 | +5,236.75 | -909.31 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 重庆钢铁 （sh601005） | 卖出 | 2,600.0000 | 3,744.00 | 5.00 | 1.87 | 1.87 | 8.74 | +3,735.26 | -691.95 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 3,723.4895 | 6,228.00 | 5.00 | 3.11 | 3.11 | 11.23 | +6,216.77 | +520.93 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,423.0969 | 5,696.00 | 5.00 | 2.85 | 2.85 | 10.69 | +5,685.31 | -882.97 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,400.0000 | 5,440.00 | 5.00 | 2.72 | 2.72 | 10.44 | +5,429.56 | +322.01 |
| 2025-01-02 | 2024-12-31 | *ST利源 （sz002501） | 卖出 | 3,200.0000 | 5,120.00 | 5.00 | 2.56 | 2.56 | 10.12 | +5,109.88 | -1,074.21 |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 买入 | 4,100.0000 | 6,150.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.07 | -6,158.07 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 海航控股 （sh600221） | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 荣盛发展 （sz002146） | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 永泰能源 （sh600157） | 买入 | 4,000.0000 | 6,160.00 | 5.00 | 0.00 | 3.08 | 8.08 | -6,168.08 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 辽港股份 （sh601880） | 买入 | 4,033.7803 | 6,084.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,092.04 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST南置 （sz002305） | 买入 | 3,900.0000 | 6,123.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,131.06 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 辉丰股份 （sz002496） | 买入 | 3,800.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,088.04 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 金隅集团 （sh601992） | 买入 | 3,850.9840 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | *ST雅博 （sz002323） | 买入 | 3,600.0000 | 6,120.00 | 5.00 | 0.00 | 3.06 | 8.06 | -6,128.06 | — |
| 2025-02-19 | 2025-02-18 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 3,500.0000 | 6,090.00 | 5.00 | 0.00 | 3.04 | 8.04 | -6,098.05 | — |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 永泰能源 （sh600157） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,080.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,068.92 | -99.16 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 海航控股 （sh600221） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,200.00 | 5.00 | 3.10 | 3.10 | 11.20 | +6,188.80 | +20.72 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 酒钢宏兴 （sh600307） | 卖出 | 4,100.0000 | 6,191.00 | 5.00 | 3.09 | 3.10 | 11.19 | +6,179.81 | +21.74 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 3,500.0000 | 6,020.00 | 5.00 | 3.01 | 3.01 | 11.02 | +6,008.98 | -89.06 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 辽港股份 （sh601880） | 卖出 | 4,033.7803 | 5,967.00 | 5.00 | 2.98 | 2.98 | 10.97 | +5,956.03 | -136.01 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 金隅集团 （sh601992） | 卖出 | 3,850.9840 | 6,084.00 | 5.00 | 3.04 | 3.04 | 11.08 | +6,072.92 | -55.14 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 荣盛发展 （sz002146） | 卖出 | 4,000.0000 | 6,280.00 | 5.00 | 3.14 | 3.14 | 11.28 | +6,268.72 | +100.64 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | *ST南置 （sz002305） | 卖出 | 3,900.0000 | 6,045.00 | 5.00 | 3.02 | 3.02 | 11.04 | +6,033.96 | -97.10 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | *ST雅博 （sz002323） | 卖出 | 3,600.0000 | 6,300.00 | 5.00 | 3.15 | 3.15 | 11.30 | +6,288.70 | +160.64 |
| 2025-03-03 | 2025-02-28 | 辉丰股份 （sz002496） | 卖出 | 3,800.0000 | 6,004.00 | 5.00 | 3.00 | 3.00 | 11.00 | +5,993.00 | -95.04 |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv
日度 SHA-256：04e891106e9212f8645911610cd380d786d2302661392b852570f0e5b7cfc952
交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_trades.csv
交易 SHA-256：5f805e8a148830a745c75a7c6352890fc314c2cd90359e80dfb6afd775483aff
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