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策略档案 / 冻结历史记录

risk control

experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益+16.60%
区间年化+2.33%
最大回撤-19.29%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-3.34%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+3.35%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-0.25%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-0.54%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+14.87%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+9.06%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-6.09%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 0 只现金 ¥116,506.25持仓市值 ¥0.00仓位 +0.00%

数量与成本来自同一份冻结成交记录的 归档连续单位 FIFO（非券商税务批次） 汇总；成本含买入成交额、佣金及滑点，不是券商税务批次。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的模型单位剩余成本（元）
该日没有股票持仓。

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 10 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2021-11-1297,414.48
2021-11-1597,163.48
2021-11-1697,447.19
2021-11-1797,447.19
2021-11-1897,447.19
2021-11-1997,447.19
2021-11-2297,447.19
2021-11-2397,447.19
2021-11-2497,447.19
2021-11-2597,447.19
2021-11-2697,370.93
2021-11-2996,360.50
2021-11-3096,360.50
2021-12-0196,360.50
2021-12-0296,360.50
2021-12-0396,360.50
2021-12-0696,360.50
2021-12-0796,360.50
2021-12-0896,360.50
2021-12-0996,360.50
2021-12-1096,284.53
2021-12-1396,267.53
2021-12-1495,680.53
2021-12-1595,597.53
2021-12-1697,681.53
2021-12-1798,791.82
2021-12-2099,025.82
2021-12-21101,321.45
2021-12-22101,321.45
2021-12-23101,321.45
2021-12-24101,244.13
2021-12-27100,206.13
2021-12-28100,180.13
2021-12-2999,830.13
2021-12-3099,899.02
2021-12-3199,822.15
2022-01-04100,108.15
2022-01-05101,810.15
2022-01-06101,356.09
2022-01-07101,356.09
2022-01-10101,356.09
2022-01-11101,356.09
2022-01-12101,356.09
2022-01-13101,356.09
2022-01-14101,356.09
2022-01-17101,356.09
2022-01-18101,356.09
2022-01-19101,356.09
2022-01-20101,356.09
2022-01-21101,356.09
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_daily_nav.csv

日度 SHA-256：04e891106e9212f8645911610cd380d786d2302661392b852570f0e5b7cfc952

交易来源：optimization/risk_control/experiments/v3_cash55_market60/full_trades.csv

交易 SHA-256：5f805e8a148830a745c75a7c6352890fc314c2cd90359e80dfb6afd775483aff

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