策略档案 / 冻结历史记录
现金账户约束 v1
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累计收益路径
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年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.48% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +1.99% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -3.98% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.59% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +7.22% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -1.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.62% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 300.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 400.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 200.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 200.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 200.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 100.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 300.0000 | — |
| 国电电力 （sh600795） | 300.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 100.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 100.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 100.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 300.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 100.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 400.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 300.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 200.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 100.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 300.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 200.0000 | — |
| 东莞控股 （sz000828） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 10 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-09-28 | 上海电力 （sh600021） | 卖出 | 1,488.00 | 5.00 | 1.49 | 0.74 | 7.23 | +1,480.77 | — |
| 2020-09-28 | 上海建工 （sh600170） | 卖出 | 1,550.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,542.67 | — |
| 2020-09-28 | 广汇能源 （sh600256） | 卖出 | 1,485.00 | 5.00 | 1.48 | 0.74 | 7.22 | +1,477.78 | — |
| 2020-09-28 | 中铁工业 （sh600528） | 卖出 | 913.00 | 5.00 | 0.91 | 0.46 | 6.37 | +906.63 | — |
| 2020-09-28 | 隧道股份 （sh600820） | 卖出 | 1,130.00 | 5.00 | 1.13 | 0.57 | 6.70 | +1,123.30 | — |
| 2020-09-28 | 江苏有线 （sh600959） | 卖出 | 1,496.00 | 5.00 | 1.50 | 0.75 | 7.25 | +1,488.75 | — |
| 2020-09-28 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 1,413.00 | 5.00 | 1.41 | 0.71 | 7.12 | +1,405.88 | — |
| 2020-09-28 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 1,470.00 | 5.00 | 1.47 | 0.74 | 7.21 | +1,462.79 | — |
| 2020-09-28 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 1,228.00 | 5.00 | 1.23 | 0.61 | 6.84 | +1,221.16 | — |
| 2020-09-28 | 我乐家居 （sh603326） | 卖出 | 1,087.00 | 5.00 | 1.09 | 0.54 | 6.63 | +1,080.37 | — |
| 2020-09-28 | 中国神华 （sh601088） | 买入 | 1,647.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,652.82 | — |
| 2020-09-28 | 宝钢股份 （sh600019） | 买入 | 1,479.00 | 5.00 | 0.00 | 0.74 | 5.74 | -1,484.74 | — |
| 2020-09-28 | 美凯龙 （sh601828） | 买入 | 964.00 | 5.00 | 0.00 | 0.48 | 5.48 | -969.48 | — |
| 2020-09-28 | 中国建筑 （sh601668） | 买入 | 1,524.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,529.76 | — |
| 2020-09-28 | 东方明珠 （sh600637） | 买入 | 984.00 | 5.00 | 0.00 | 0.49 | 5.49 | -989.49 | — |
| 2020-09-28 | 华能水电 （sh600025） | 买入 | 1,620.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,625.81 | — |
| 2020-09-28 | 华纺股份 （sh600448） | 买入 | 1,648.00 | 5.00 | 0.00 | 0.82 | 5.82 | -1,653.82 | — |
| 2020-09-28 | 兴业银行 （sh601166） | 买入 | 1,598.00 | 5.00 | 0.00 | 0.80 | 5.80 | -1,603.80 | — |
| 2020-09-28 | 全新好 （sz000007） | 买入 | 908.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -913.45 | — |
| 2020-09-28 | ST阳光 （sh600220） | 买入 | 1,610.00 | 5.00 | 0.00 | 0.81 | 5.81 | -1,615.81 | — |
| 2020-10-13 | 宝钢股份 （sh600019） | 卖出 | 1,521.00 | 5.00 | 1.52 | 0.76 | 7.28 | +1,513.72 | — |
| 2020-10-13 | ST阳光 （sh600220） | 卖出 | 1,205.00 | 5.00 | 1.20 | 0.60 | 6.80 | +1,198.20 | — |
| 2020-10-13 | 华纺股份 （sh600448） | 卖出 | 1,628.00 | 5.00 | 1.63 | 0.81 | 7.44 | +1,620.56 | — |
| 2020-10-13 | 东方明珠 （sh600637） | 卖出 | 1,005.00 | 5.00 | 1.00 | 0.50 | 6.50 | +998.50 | — |
| 2020-10-13 | 长江传媒 （sh600757） | 卖出 | 1,140.00 | 5.00 | 1.14 | 0.57 | 6.71 | +1,133.29 | — |
| 2020-10-13 | 中国神华 （sh601088） | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 1.67 | 0.84 | 7.51 | +1,662.49 | — |
| 2020-10-13 | 中南传媒 （sh601098） | 卖出 | 1,111.00 | 5.00 | 1.11 | 0.56 | 6.67 | +1,104.33 | — |
| 2020-10-13 | 兴业银行 （sh601166） | 卖出 | 1,670.00 | 5.00 | 1.67 | 0.84 | 7.51 | +1,662.49 | — |
| 2020-10-13 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 1,658.00 | 5.00 | 1.66 | 0.83 | 7.49 | +1,650.51 | — |
| 2020-10-13 | 中国建筑 （sh601668） | 卖出 | 1,539.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,531.69 | — |
| 2020-10-13 | 美凯龙 （sh601828） | 卖出 | 984.00 | 5.00 | 0.98 | 0.49 | 6.47 | +977.53 | — |
| 2020-10-13 | 中山公用 （sz000685） | 买入 | 867.00 | 5.00 | 0.00 | 0.43 | 5.43 | -872.43 | — |
| 2020-10-13 | 广汇能源 （sh600256） | 买入 | 1,510.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,515.76 | — |
| 2020-10-13 | 新兴铸管 （sz000778） | 买入 | 1,492.00 | 5.00 | 0.00 | 0.75 | 5.75 | -1,497.75 | — |
| 2020-10-13 | 漳州发展 （sz000753） | 买入 | 1,555.00 | 5.00 | 0.00 | 0.78 | 5.78 | -1,560.78 | — |
| 2020-10-13 | ST智知 （sh603869） | 买入 | 1,345.00 | 5.00 | 0.00 | 0.67 | 5.67 | -1,350.67 | — |
| 2020-10-13 | 国投电力 （sh600886） | 买入 | 899.00 | 5.00 | 0.00 | 0.45 | 5.45 | -904.45 | — |
| 2020-10-13 | 山鹰国际 （sh600567） | 买入 | 1,580.00 | 5.00 | 0.00 | 0.79 | 5.79 | -1,585.79 | — |
| 2020-10-13 | 太钢不锈 （sz000825） | 买入 | 1,512.00 | 5.00 | 0.00 | 0.76 | 5.76 | -1,517.76 | — |
| 2020-10-13 | 南方航空 （sh600029） | 买入 | 1,202.00 | 5.00 | 0.00 | 0.60 | 5.60 | -1,207.60 | — |
| 2020-10-20 | 山鹰国际 （sh600567） | 卖出 | 1,570.00 | 5.00 | 1.57 | 0.79 | 7.36 | +1,562.64 | — |
| 2020-10-20 | 天地科技 （sh600582） | 卖出 | 1,555.00 | 5.00 | 1.55 | 0.78 | 7.33 | +1,547.67 | — |
| 2020-10-20 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 972.00 | 5.00 | 0.97 | 0.49 | 6.46 | +965.54 | — |
| 2020-10-20 | 物产中大 （sh600704） | 卖出 | 1,389.00 | 5.00 | 1.39 | 0.69 | 7.08 | +1,381.92 | — |
| 2020-10-20 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 1,347.00 | 5.00 | 1.35 | 0.67 | 7.02 | +1,339.98 | — |
| 2020-10-20 | 全新好 （sz000007） | 卖出 | 920.00 | 5.00 | 0.92 | 0.46 | 6.38 | +913.62 | — |
| 2020-10-20 | 皖能电力 （sz000543） | 卖出 | 1,278.00 | 5.00 | 1.28 | 0.64 | 6.92 | +1,271.08 | — |
| 2020-10-20 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 1,545.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,537.69 | — |
| 2020-10-20 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 860.00 | 5.00 | 0.86 | 0.43 | 6.29 | +853.71 | — |
| 2020-10-20 | 漳州发展 （sz000753） | 卖出 | 1,510.00 | 5.00 | 1.51 | 0.76 | 7.27 | +1,502.73 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_guarded_v1/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e35_lock00/daily_nav.csv
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