策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -0.86% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -20.24% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -30.94% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | -27.68% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -32.04% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -5.35% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -20.46% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 旭光电子 （sh600353） | 100.0000 | — |
| 华电辽能 （sh600396） | 100.0000 | — |
| 太极实业 （sh600667） | 100.0000 | — |
| 华电能源 （sh600726） | 400.0000 | — |
| 山东玻纤 （sh605006） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 5 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 沃尔核材 （sz002130） | 买入 | 2,720.00 | 5.00 | 0.00 | 1.36 | 6.36 | -2,726.36 | — |
| 2024-07-18 | 三星电气 （sh601567） | 卖出 | 2,926.00 | 5.00 | 1.46 | 1.46 | 7.92 | +2,918.08 | — |
| 2024-07-18 | 工业富联 （sh601138） | 买入 | 2,482.00 | 5.00 | 0.00 | 1.24 | 6.24 | -2,488.24 | — |
| 2024-08-15 | 工业富联 （sh601138） | 卖出 | 2,074.00 | 5.00 | 1.04 | 1.04 | 7.08 | +2,066.92 | — |
| 2024-08-15 | 北方铜业 （sz000737） | 卖出 | 2,496.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,488.50 | — |
| 2024-08-15 | 万丰奥威 （sz002085） | 卖出 | 2,482.00 | 5.00 | 1.24 | 1.24 | 7.48 | +2,474.52 | — |
| 2024-08-15 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 买入 | 3,032.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,038.52 | — |
| 2024-08-15 | 鹏鼎控股 （sz002938） | 买入 | 3,349.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,355.67 | — |
| 2024-08-15 | 东山精密 （sz002384） | 买入 | 2,230.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,236.12 | — |
| 2024-09-12 | 北汽蓝谷 （sh600733） | 卖出 | 2,716.00 | 5.00 | 1.36 | 1.36 | 7.72 | +2,708.28 | — |
| 2024-09-12 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 1,465.00 | 5.00 | 0.73 | 0.73 | 6.46 | +1,458.54 | — |
| 2024-09-12 | 沃尔核材 （sz002130） | 卖出 | 2,396.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,388.60 | — |
| 2024-09-12 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 3,236.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,242.62 | — |
| 2024-09-12 | 金龙汽车 （sh600686） | 买入 | 3,480.00 | 5.00 | 0.00 | 1.74 | 6.74 | -3,486.74 | — |
| 2024-09-12 | 宗申动力 （sz001696） | 买入 | 2,460.00 | 5.00 | 0.00 | 1.23 | 6.23 | -2,466.23 | — |
| 2024-11-18 | 金龙汽车 （sh600686） | 卖出 | 3,828.00 | 5.00 | 1.91 | 1.91 | 8.82 | +3,819.18 | — |
| 2024-11-18 | 宗申动力 （sz001696） | 卖出 | 4,672.00 | 5.00 | 2.33 | 2.34 | 9.67 | +4,662.33 | — |
| 2024-11-18 | 东山精密 （sz002384） | 卖出 | 2,901.00 | 5.00 | 1.45 | 1.45 | 7.90 | +2,893.10 | — |
| 2024-11-18 | 鹏鼎控股 （sz002938） | 卖出 | 3,340.00 | 5.00 | 1.67 | 1.67 | 8.34 | +3,331.66 | — |
| 2024-11-18 | 双成药业 （sz002693） | 买入 | 2,300.00 | 5.00 | 0.00 | 1.15 | 6.15 | -2,306.15 | — |
| 2024-11-18 | 常山北明 （sz000158） | 买入 | 2,674.00 | 5.00 | 0.00 | 1.34 | 6.34 | -2,680.34 | — |
| 2024-11-18 | 深圳华强 （sz000062） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2024-11-18 | 海能达 （sz002583） | 买入 | 3,914.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,920.96 | — |
| 2025-01-14 | 大众交通 （sh600611） | 卖出 | 2,504.00 | 5.00 | 1.25 | 1.25 | 7.50 | +2,496.50 | — |
| 2025-01-14 | 深圳华强 （sz000062） | 卖出 | 2,053.00 | 5.00 | 1.03 | 1.03 | 7.06 | +2,045.94 | — |
| 2025-01-14 | 双成药业 （sz002693） | 卖出 | 1,577.00 | 5.00 | 0.79 | 0.79 | 6.58 | +1,570.42 | — |
| 2025-01-14 | 日出东方 （sh603366） | 买入 | 3,219.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,225.61 | — |
| 2025-01-14 | *ST东智 （sz002175） | 买入 | 2,996.00 | 5.00 | 0.00 | 1.50 | 6.50 | -3,002.50 | — |
| 2025-01-14 | 跨境通 （sz002640） | 买入 | 3,101.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,107.55 | — |
| 2025-03-19 | 海能达 （sz002583） | 卖出 | 2,588.00 | 5.00 | 1.29 | 1.29 | 7.58 | +2,580.42 | — |
| 2025-03-19 | *ST京化 （sh600889） | 买入 | 3,650.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,656.83 | — |
| 2025-04-17 | *ST京化 （sh600889） | 卖出 | 3,054.00 | 5.00 | 1.53 | 1.53 | 8.06 | +3,045.94 | — |
| 2025-04-17 | 日出东方 （sh603366） | 卖出 | 2,751.00 | 5.00 | 1.37 | 1.38 | 7.75 | +2,743.25 | — |
| 2025-04-17 | 常山北明 （sz000158） | 卖出 | 1,986.00 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 6.98 | +1,979.02 | — |
| 2025-04-17 | *ST东智 （sz002175） | 卖出 | 3,031.00 | 5.00 | 1.51 | 1.52 | 8.03 | +3,022.97 | — |
| 2025-04-17 | 跨境通 （sz002640） | 卖出 | 2,590.00 | 5.00 | 1.29 | 1.30 | 7.59 | +2,582.41 | — |
| 2025-04-17 | 巨轮智能 （sz002031） | 买入 | 2,658.00 | 5.00 | 0.00 | 1.33 | 6.33 | -2,664.33 | — |
| 2025-04-17 | 杭钢股份 （sh600126） | 买入 | 2,162.00 | 5.00 | 0.00 | 1.08 | 6.08 | -2,168.08 | — |
| 2025-04-17 | 城地香江 （sh603887） | 买入 | 1,776.00 | 5.00 | 0.00 | 0.89 | 5.89 | -1,781.89 | — |
| 2025-04-17 | 狮头股份 （sh600539） | 买入 | 2,889.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,895.44 | — |
| 2025-04-17 | 襄阳轴承 （sz000678） | 买入 | 2,230.00 | 5.00 | 0.00 | 1.12 | 6.12 | -2,236.12 | — |
| 2025-05-20 | 狮头股份 （sh600539） | 卖出 | 3,663.00 | 5.00 | 1.83 | 1.83 | 8.66 | +3,654.34 | — |
| 2025-05-20 | 城地香江 （sh603887） | 卖出 | 1,775.00 | 5.00 | 0.89 | 0.89 | 6.78 | +1,768.22 | — |
| 2025-05-20 | 潍柴重机 （sz000880） | 买入 | 3,298.00 | 5.00 | 0.00 | 1.65 | 6.65 | -3,304.65 | — |
| 2025-05-20 | 华培动力 （sh603121） | 买入 | 2,380.00 | 5.00 | 0.00 | 1.19 | 6.19 | -2,386.19 | — |
| 2025-06-18 | 杭钢股份 （sh600126） | 卖出 | 1,734.00 | 5.00 | 0.87 | 0.87 | 6.74 | +1,727.26 | — |
| 2025-06-18 | 巨轮智能 （sz002031） | 卖出 | 2,397.00 | 5.00 | 1.20 | 1.20 | 7.40 | +2,389.60 | — |
| 2025-06-18 | 龙溪股份 （sh600592） | 买入 | 2,192.00 | 5.00 | 0.00 | 1.10 | 6.10 | -2,198.10 | — |
| 2025-06-18 | 福莱新材 （sh605488） | 买入 | 3,283.00 | 5.00 | 0.00 | 1.64 | 6.64 | -3,289.64 | — |
| 2025-07-16 | 华培动力 （sh603121） | 卖出 | 2,228.00 | 5.00 | 1.11 | 1.11 | 7.22 | +2,220.78 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb
持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527
交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv
交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400
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