◈策略研究室策略验证 · 市场观察
← 精选策略库

策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.79%
区间年化-21.31%
最大回撤-83.17%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.24%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.94%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.68%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-32.04%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-5.35%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.46%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,793.80

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 4 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-08-17115,145.97
2020-08-18116,068.97
2020-08-19114,824.97
2020-08-20113,017.97
2020-08-21113,415.97
2020-08-24112,108.97
2020-08-25110,965.97
2020-08-26108,197.97
2020-08-27108,043.97
2020-08-28109,515.97
2020-08-31110,306.97
2020-09-01109,743.97
2020-09-02108,492.97
2020-09-03107,506.97
2020-09-04107,091.97
2020-09-07103,629.97
2020-09-08103,027.97
2020-09-0999,564.97
2020-09-10101,190.97
2020-09-11102,561.97
2020-09-14103,185.97
2020-09-15103,332.97
2020-09-16103,043.97
2020-09-17102,922.97
2020-09-18103,987.97
2020-09-21104,250.97
2020-09-22104,886.97
2020-09-23105,216.97
2020-09-24103,963.97
2020-09-25103,006.97
2020-09-28100,597.41
2020-09-2999,835.41
2020-09-3099,512.41
2020-10-09101,601.41
2020-10-12103,455.41
2020-10-13105,030.41
2020-10-14103,872.41
2020-10-15103,013.41
2020-10-16104,431.41
2020-10-19104,272.41
2020-10-20105,102.41
2020-10-21103,426.41
2020-10-22102,335.41
2020-10-23100,704.41
2020-10-26101,001.41
2020-10-27100,650.41
2020-10-2899,968.41
2020-10-29100,948.41
2020-10-30100,050.41
2020-11-0297,641.41
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：162f2d9c98d918bb50fbd50baa0bd5a25d723107dfb2f8fe58789acd5a5ab5eb

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：b86f9eee4b1a422096cf254208ee18f9eb056966274bdd484e855d31847f6527

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/floor/cash_haircut20/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：7b7f5357016a2da2135490d590d25d3c88dd8d3e7f3c697580622414d6511400

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。