策略档案 / 冻结历史记录
集中度控制 v1
run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -4.10% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +7.64% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -23.92% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +3.66% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +23.30% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +19.44% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -18.17% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 成都银行 （sh601838） | 700.0000 | — |
| 养元饮品 （sh603156） | 200.0000 | — |
| 健麾信息 （sh605186） | 400.0000 | — |
| 智微智能 （sz001339） | 100.0000 | — |
| 比音勒芬 （sz002832） | 500.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 7 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 浙江医药 （sh600216） | 卖出 | 12,280.00 | 5.00 | 6.14 | 6.14 | 17.28 | +12,262.72 | — |
| 2025-01-14 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 10,392.00 | 5.00 | 5.19 | 5.20 | 15.39 | +10,376.61 | — |
| 2025-01-14 | 雪峰科技 （sh603227） | 卖出 | 10,998.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 16.00 | +10,982.00 | — |
| 2025-01-14 | 中信证券 （sh600030） | 买入 | 10,648.00 | 5.00 | 0.00 | 5.32 | 10.32 | -10,658.32 | — |
| 2025-01-14 | 浙江东日 （sh600113） | 买入 | 12,280.00 | 5.00 | 0.00 | 6.14 | 11.14 | -12,291.14 | — |
| 2025-01-14 | 金风科技 （sz002202） | 买入 | 11,796.00 | 5.00 | 0.00 | 5.90 | 10.90 | -11,806.90 | — |
| 2025-01-14 | 法拉电子 （sh600563） | 买入 | 11,434.00 | 5.00 | 0.00 | 5.72 | 10.72 | -11,444.72 | — |
| 2025-02-19 | 中信证券 （sh600030） | 卖出 | 11,020.00 | 5.00 | 5.51 | 5.51 | 16.02 | +11,003.98 | — |
| 2025-02-19 | 浙江东日 （sh600113） | 卖出 | 13,140.00 | 5.00 | 6.57 | 6.57 | 18.14 | +13,121.86 | — |
| 2025-02-19 | 法拉电子 （sh600563） | 卖出 | 11,914.00 | 5.00 | 5.95 | 5.96 | 16.91 | +11,897.09 | — |
| 2025-02-19 | 外高桥 （sh600648） | 卖出 | 11,700.00 | 5.00 | 5.85 | 5.85 | 16.70 | +11,683.30 | — |
| 2025-02-19 | 金风科技 （sz002202） | 卖出 | 10,728.00 | 5.00 | 5.36 | 5.36 | 15.72 | +10,712.28 | — |
| 2025-02-19 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 11,902.00 | 5.00 | 0.00 | 5.95 | 10.95 | -11,912.95 | — |
| 2025-02-19 | 豪迈科技 （sz002595） | 买入 | 9,830.00 | 5.00 | 0.00 | 4.92 | 9.92 | -9,839.92 | — |
| 2025-02-19 | 上海沿浦 （sh605128） | 买入 | 12,039.00 | 5.00 | 0.00 | 6.02 | 11.02 | -12,050.02 | — |
| 2025-02-19 | 福耀玻璃 （sh600660） | 买入 | 11,494.00 | 5.00 | 0.00 | 5.75 | 10.75 | -11,504.75 | — |
| 2025-02-19 | 中宠股份 （sz002891） | 买入 | 10,407.00 | 5.00 | 0.00 | 5.20 | 10.20 | -10,417.20 | — |
| 2025-03-19 | 福耀玻璃 （sh600660） | 卖出 | 12,000.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 17.00 | +11,983.00 | — |
| 2025-03-19 | 上海沿浦 （sh605128） | 卖出 | 13,281.00 | 5.00 | 6.64 | 6.64 | 18.28 | +13,262.72 | — |
| 2025-03-19 | 金固股份 （sz002488） | 卖出 | 15,059.00 | 5.00 | 7.53 | 7.53 | 20.06 | +15,038.94 | — |
| 2025-03-19 | 豪迈科技 （sz002595） | 卖出 | 10,824.00 | 5.00 | 5.41 | 5.41 | 15.82 | +10,808.18 | — |
| 2025-03-19 | 中宠股份 （sz002891） | 卖出 | 12,594.00 | 5.00 | 6.29 | 6.30 | 17.59 | +12,576.41 | — |
| 2025-03-19 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 13,846.00 | 5.00 | 0.00 | 6.92 | 11.92 | -13,857.92 | — |
| 2025-03-19 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 13,403.00 | 5.00 | 0.00 | 6.70 | 11.70 | -13,414.70 | — |
| 2025-03-19 | 宏润建设 （sz002062） | 买入 | 13,608.00 | 5.00 | 0.00 | 6.80 | 11.80 | -13,619.80 | — |
| 2025-03-19 | 巨化股份 （sh600160） | 买入 | 12,650.00 | 5.00 | 0.00 | 6.33 | 11.33 | -12,661.33 | — |
| 2025-03-19 | 光启技术 （sz002625） | 买入 | 12,834.00 | 5.00 | 0.00 | 6.42 | 11.42 | -12,845.42 | — |
| 2025-04-17 | 巨化股份 （sh600160） | 卖出 | 12,050.00 | 5.00 | 6.02 | 6.03 | 17.05 | +12,032.95 | — |
| 2025-04-17 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 11,567.00 | 5.00 | 5.78 | 5.78 | 16.56 | +11,550.44 | — |
| 2025-04-17 | 宏润建设 （sz002062） | 卖出 | 12,204.00 | 5.00 | 6.10 | 6.10 | 17.20 | +12,186.80 | — |
| 2025-04-17 | 光启技术 （sz002625） | 卖出 | 11,964.00 | 5.00 | 5.98 | 5.98 | 16.96 | +11,947.04 | — |
| 2025-04-17 | 浙江东日 （sh600113） | 买入 | 12,645.00 | 5.00 | 0.00 | 6.32 | 11.32 | -12,656.32 | — |
| 2025-04-17 | 安德利 （sh605198） | 买入 | 11,850.00 | 5.00 | 0.00 | 5.93 | 10.93 | -11,860.93 | — |
| 2025-04-17 | 真爱美家 （sz003041） | 买入 | 11,080.00 | 5.00 | 0.00 | 5.54 | 10.54 | -11,090.54 | — |
| 2025-04-17 | 祥源文旅 （sh600576） | 买入 | 12,584.00 | 5.00 | 0.00 | 6.29 | 11.29 | -12,595.29 | — |
| 2025-05-20 | 浙江东日 （sh600113） | 卖出 | 12,816.00 | 5.00 | 6.40 | 6.41 | 17.81 | +12,798.19 | — |
| 2025-05-20 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 13,130.00 | 5.00 | 6.56 | 6.57 | 18.13 | +13,111.87 | — |
| 2025-05-20 | 安德利 （sh605198） | 卖出 | 17,490.00 | 5.24 | 8.74 | 8.75 | 22.73 | +17,467.27 | — |
| 2025-05-20 | 上海银行 （sh601229） | 买入 | 13,320.00 | 5.00 | 0.00 | 6.66 | 11.66 | -13,331.66 | — |
| 2025-05-20 | 粤高速A （sz000429） | 买入 | 12,843.00 | 5.00 | 0.00 | 6.42 | 11.42 | -12,854.42 | — |
| 2025-05-20 | 皖通高速 （sh600012） | 买入 | 14,120.00 | 5.00 | 0.00 | 7.06 | 12.06 | -14,132.06 | — |
| 2025-06-18 | 祥源文旅 （sh600576） | 卖出 | 10,595.00 | 5.00 | 5.29 | 5.30 | 15.59 | +10,579.41 | — |
| 2025-06-18 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 12,267.00 | 5.00 | 6.13 | 6.13 | 17.26 | +12,249.74 | — |
| 2025-06-18 | 真爱美家 （sz003041） | 卖出 | 11,932.00 | 5.00 | 5.96 | 5.97 | 16.93 | +11,915.07 | — |
| 2025-06-18 | 齐鲁银行 （sh601665） | 买入 | 13,020.00 | 5.00 | 0.00 | 6.51 | 11.51 | -13,031.51 | — |
| 2025-06-18 | 江苏银行 （sh600919） | 买入 | 12,848.00 | 5.00 | 0.00 | 6.42 | 11.42 | -12,859.42 | — |
| 2025-06-18 | 燕京啤酒 （sz000729） | 买入 | 13,200.00 | 5.00 | 0.00 | 6.60 | 11.60 | -13,211.60 | — |
| 2025-07-16 | 皖通高速 （sh600012） | 卖出 | 13,480.00 | 5.00 | 6.74 | 6.74 | 18.48 | +13,461.52 | — |
| 2025-07-16 | 上海银行 （sh601229） | 卖出 | 13,080.00 | 5.00 | 6.54 | 6.54 | 18.08 | +13,061.92 | — |
| 2025-07-16 | 燕京啤酒 （sz000729） | 卖出 | 12,780.00 | 5.00 | 6.39 | 6.39 | 17.78 | +12,762.22 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv
日度 SHA-256：fc28fb9e3a3f340b0a3bb25ef6beab7b89f74f28df3f35afc3bc5979ee79b9c1
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交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/orders.csv
交易 SHA-256：8667d1a48c01e896dfe4589c4eacc56eebbddbba63b8b2aa32ac9534a7d8b1cf
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