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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-1.90%
区间年化-0.29%
最大回撤-42.12%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-4.10%2020-01-02 — 2020-12-31
2021+7.64%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-23.92%2021-12-31 — 2022-12-30
2023+3.66%2022-12-30 — 2023-12-29
2024+23.30%2023-12-29 — 2024-12-31
2025+19.44%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-18.17%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥45,896.85

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
成都银行 （sh601838）700.0000—
养元饮品 （sh603156）200.0000—
健麾信息 （sh605186）400.0000—
智微智能 （sz001339）100.0000—
比音勒芬 （sz002832）500.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-04115,386.83
2020-06-05117,376.43
2020-06-08117,128.28
2020-06-09117,300.83
2020-06-10118,670.03
2020-06-11117,247.48
2020-06-12117,857.13
2020-06-15117,722.88
2020-06-16119,371.13
2020-06-17118,926.93
2020-06-18119,759.48
2020-06-19120,417.03
2020-06-22119,980.03
2020-06-23121,149.78
2020-06-24121,960.18
2020-06-29123,856.38
2020-06-30126,373.83
2020-07-01124,490.83
2020-07-02121,636.81
2020-07-03121,672.51
2020-07-06121,739.54
2020-07-07122,590.34
2020-07-08122,869.34
2020-07-09125,344.94
2020-07-10126,779.54
2020-07-13128,794.34
2020-07-14129,681.54
2020-07-15129,240.74
2020-07-16126,978.14
2020-07-17128,089.74
2020-07-20129,963.14
2020-07-21131,230.14
2020-07-22132,852.14
2020-07-23131,970.74
2020-07-24128,597.54
2020-07-27128,505.14
2020-07-28130,708.94
2020-07-29132,249.74
2020-07-30132,023.14
2020-07-31132,350.34
2020-08-03131,598.79
2020-08-04129,992.79
2020-08-05128,976.99
2020-08-06128,560.59
2020-08-07128,299.59
2020-08-10129,830.79
2020-08-11127,615.79
2020-08-12123,971.79
2020-08-13122,179.79
2020-08-14120,682.99
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：fc28fb9e3a3f340b0a3bb25ef6beab7b89f74f28df3f35afc3bc5979ee79b9c1

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：13398bbbe2e34b5dbe550a11c4dfb9933b955973dfcb8de4c3f7f7d77a012c19

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/balanced_price_ranks_n5/orders.csv

交易 SHA-256：8667d1a48c01e896dfe4589c4eacc56eebbddbba63b8b2aa32ac9534a7d8b1cf

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。