策略档案 / 冻结历史记录
现金账户扩展 v2
cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -2.33% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +2.39% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -6.54% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +4.78% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +14.96% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | +0.79% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -4.75% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 600.0000 | — |
| 中原高速 （sh600020） | 800.0000 | — |
| 南京高科 （sh600064） | 400.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 400.0000 | — |
| 海澜之家 （sh600398） | 500.0000 | — |
| 川投能源 （sh600674） | 200.0000 | — |
| 物产中大 （sh600704） | 700.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 杭州银行 （sh600926） | 200.0000 | — |
| 南京银行 （sh601009） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 600.0000 | — |
| 上海银行 （sh601229） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 1,000.0000 | — |
| 邮储银行 （sh601658） | 600.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 100.0000 | — |
| 华贸物流 （sh603128） | 600.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 盐田港 （sz000088） | 700.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 400.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 21 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-08-25 | 国泰海通 （sh601211） | 卖出 | 1,841.00 | 5.00 | 1.84 | 0.92 | 7.76 | +1,833.24 | — |
| 2021-08-25 | 特力A （sz000025） | 卖出 | 1,539.00 | 5.00 | 1.54 | 0.77 | 7.31 | +1,531.69 | — |
| 2021-08-25 | 中信海直 （sz000099） | 卖出 | 3,104.00 | 5.00 | 3.10 | 1.55 | 9.65 | +3,094.35 | — |
| 2021-08-25 | 长江证券 （sz000783） | 卖出 | 2,980.00 | 5.00 | 2.98 | 1.49 | 9.47 | +2,970.53 | — |
| 2021-08-25 | 闰土股份 （sz002440） | 卖出 | 2,808.00 | 5.00 | 2.81 | 1.40 | 9.21 | +2,798.79 | — |
| 2021-08-25 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 3,174.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,180.59 | — |
| 2021-08-25 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 2,832.00 | 5.00 | 0.00 | 1.42 | 6.42 | -2,838.42 | — |
| 2021-08-25 | 中国核电 （sh601985） | 买入 | 3,138.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,144.57 | — |
| 2021-08-25 | 宝胜股份 （sh600973） | 买入 | 3,094.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,100.55 | — |
| 2021-08-25 | 重庆水务 （sh601158） | 买入 | 2,780.00 | 5.00 | 0.00 | 1.39 | 6.39 | -2,786.39 | — |
| 2021-08-25 | 中航产融 （sh600705） | 买入 | 3,128.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,134.56 | — |
| 2021-08-25 | 新兴铸管 （sz000778） | 买入 | 2,968.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,974.48 | — |
| 2021-09-01 | 首创环保 （sh600008） | 卖出 | 3,375.00 | 5.00 | 3.37 | 1.69 | 10.06 | +3,364.94 | — |
| 2021-09-01 | 华电国际 （sh600027） | 卖出 | 3,483.00 | 5.00 | 3.48 | 1.74 | 10.22 | +3,472.78 | — |
| 2021-09-01 | 中国动力 （sh600482） | 卖出 | 1,910.00 | 5.00 | 1.91 | 0.96 | 7.87 | +1,902.13 | — |
| 2021-09-01 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 1,940.00 | 5.00 | 1.94 | 0.97 | 7.91 | +1,932.09 | — |
| 2021-09-01 | 吉林敖东 （sz000623） | 卖出 | 3,162.00 | 5.00 | 3.16 | 1.58 | 9.74 | +3,152.26 | — |
| 2021-09-01 | 濮耐股份 （sz002225） | 卖出 | 3,120.00 | 5.00 | 3.12 | 1.56 | 9.68 | +3,110.32 | — |
| 2021-09-01 | 张家港行 （sz002839） | 卖出 | 2,860.00 | 5.00 | 2.86 | 1.43 | 9.29 | +2,850.71 | — |
| 2021-09-01 | 浙能电力 （sh600023） | 买入 | 3,141.00 | 5.00 | 0.00 | 1.57 | 6.57 | -3,147.57 | — |
| 2021-09-01 | 隧道股份 （sh600820） | 买入 | 3,258.00 | 5.00 | 0.00 | 1.63 | 6.63 | -3,264.63 | — |
| 2021-09-01 | 中国铁建 （sh601186） | 买入 | 3,072.00 | 5.00 | 0.00 | 1.54 | 6.54 | -3,078.54 | — |
| 2021-09-01 | 建发股份 （sh600153） | 买入 | 3,112.00 | 5.00 | 0.00 | 1.56 | 6.56 | -3,118.56 | — |
| 2021-09-01 | 大众公用 （sh600635） | 买入 | 3,040.00 | 5.00 | 0.00 | 1.52 | 6.52 | -3,046.52 | — |
| 2021-09-01 | 衢州发展 （sh600208） | 买入 | 3,100.00 | 5.00 | 0.00 | 1.55 | 6.55 | -3,106.55 | — |
| 2021-09-01 | 上海环境 （sh601200） | 买入 | 2,344.00 | 5.00 | 0.00 | 1.17 | 6.17 | -2,350.17 | — |
| 2021-09-08 | 衢州发展 （sh600208） | 卖出 | 3,120.00 | 5.00 | 3.12 | 1.56 | 9.68 | +3,110.32 | — |
| 2021-09-08 | 申能股份 （sh600642） | 卖出 | 3,400.00 | 5.00 | 3.40 | 1.70 | 10.10 | +3,389.90 | — |
| 2021-09-08 | 宝胜股份 （sh600973） | 卖出 | 3,248.00 | 5.00 | 3.25 | 1.62 | 9.87 | +3,238.13 | — |
| 2021-09-08 | 中国铁建 （sh601186） | 卖出 | 3,532.00 | 5.00 | 3.53 | 1.77 | 10.30 | +3,521.70 | — |
| 2021-09-08 | 中国交建 （sh601800） | 卖出 | 3,672.00 | 5.00 | 3.67 | 1.84 | 10.51 | +3,661.49 | — |
| 2021-09-08 | 中国核电 （sh601985） | 卖出 | 3,540.00 | 5.00 | 3.54 | 1.77 | 10.31 | +3,529.69 | — |
| 2021-09-08 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 3,540.00 | 5.00 | 3.54 | 1.77 | 10.31 | +3,529.69 | — |
| 2021-09-08 | 大连重工 （sz002204） | 卖出 | 3,384.00 | 5.00 | 3.38 | 1.69 | 10.07 | +3,373.93 | — |
| 2021-09-08 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 3,352.00 | 5.00 | 0.00 | 1.68 | 6.68 | -3,358.68 | — |
| 2021-09-08 | 宁波港 （sh601018） | 买入 | 3,216.00 | 5.00 | 0.00 | 1.61 | 6.61 | -3,222.61 | — |
| 2021-09-08 | 晋亿实业 （sh601002） | 买入 | 3,240.00 | 5.00 | 0.00 | 1.62 | 6.62 | -3,246.62 | — |
| 2021-09-08 | 爱建集团 （sh600643） | 买入 | 2,952.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,958.48 | — |
| 2021-09-08 | 陕国投A （sz000563） | 买入 | 3,410.00 | 5.00 | 0.00 | 1.71 | 6.71 | -3,416.71 | — |
| 2021-09-08 | 皖能电力 （sz000543） | 买入 | 3,344.00 | 5.00 | 0.00 | 1.67 | 6.67 | -3,350.67 | — |
| 2021-09-08 | 亚泰集团 （sh600881） | 买入 | 3,170.00 | 5.00 | 0.00 | 1.59 | 6.59 | -3,176.59 | — |
| 2021-09-08 | 宁波建工 （sh601789） | 买入 | 3,168.00 | 5.00 | 0.00 | 1.58 | 6.58 | -3,174.58 | — |
| 2021-09-15 | 浙能电力 （sh600023） | 卖出 | 3,519.00 | 5.00 | 3.52 | 1.76 | 10.28 | +3,508.72 | — |
| 2021-09-15 | 建发股份 （sh600153） | 卖出 | 3,612.00 | 5.00 | 3.61 | 1.81 | 10.42 | +3,601.58 | — |
| 2021-09-15 | 大众公用 （sh600635） | 卖出 | 3,368.00 | 5.00 | 3.37 | 1.68 | 10.05 | +3,357.95 | — |
| 2021-09-15 | 中航产融 （sh600705） | 卖出 | 3,200.00 | 5.00 | 3.20 | 1.60 | 9.80 | +3,190.20 | — |
| 2021-09-15 | 重庆水务 （sh601158） | 卖出 | 2,850.00 | 5.00 | 2.85 | 1.43 | 9.28 | +2,840.72 | — |
| 2021-09-15 | 皖能电力 （sz000543） | 卖出 | 3,264.00 | 5.00 | 3.26 | 1.63 | 9.89 | +3,254.11 | — |
| 2021-09-15 | 中山公用 （sz000685） | 卖出 | 2,847.00 | 5.00 | 2.85 | 1.42 | 9.27 | +2,837.73 | — |
| 2021-09-15 | 新兴铸管 （sz000778） | 卖出 | 3,269.00 | 5.00 | 3.27 | 1.63 | 9.90 | +3,259.10 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/native_cash_extended_v2/cash_haircut20/low_volatility_trend_d05_e65_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：62eb39e01d95a254883794dec86945d59f72fc7d445db2127b56f0fb1c62df60
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