策略档案 / 冻结历史记录
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actual_v2/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
累计收益路径
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -7.23% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | -4.61% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -14.19% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +0.25% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | -1.83% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -4.16% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | -3.91% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 800.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 500.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 100.0000 | — |
| 江苏银行 （sh600919） | 300.0000 | — |
| 北京银行 （sh601169） | 800.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 600.0000 | — |
| 工商银行 （sh601398） | 500.0000 | — |
| 京沪高铁 （sh601816） | 800.0000 | — |
| 平安银行 （sz000001） | 300.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 100.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 15 页
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-15 | 北京银行 （sh601169） | 卖出 | 4,869.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,859.14 | — |
| 2024-08-15 | 贵阳银行 （sh601997） | 卖出 | 4,590.00 | 5.00 | 2.29 | 2.30 | 9.59 | +4,580.41 | — |
| 2024-08-15 | 粤高速A （sz000429） | 卖出 | 4,372.00 | 5.00 | 2.18 | 2.19 | 9.37 | +4,362.63 | — |
| 2024-08-15 | 招商证券 （sh600999） | 买入 | 4,374.00 | 5.00 | 0.00 | 2.19 | 7.19 | -4,381.19 | — |
| 2024-08-15 | 光大银行 （sh601818） | 买入 | 4,695.00 | 5.00 | 0.00 | 2.35 | 7.35 | -4,702.35 | — |
| 2024-08-15 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 4,896.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,903.45 | — |
| 2024-08-15 | 申万宏源 （sz000166） | 买入 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2024-08-15 | 长江电力 （sh600900） | 买入 | 2,954.00 | 5.00 | 0.00 | 1.48 | 6.48 | -2,960.48 | — |
| 2024-09-12 | 华能水电 （sh600025） | 卖出 | 4,140.00 | 5.00 | 2.07 | 2.07 | 9.14 | +4,130.86 | — |
| 2024-09-12 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 4,689.00 | 5.00 | 2.34 | 2.34 | 9.68 | +4,679.32 | — |
| 2024-09-12 | 光大银行 （sh601818） | 卖出 | 4,500.00 | 5.00 | 2.25 | 2.25 | 9.50 | +4,490.50 | — |
| 2024-09-12 | 申万宏源 （sz000166） | 卖出 | 4,250.00 | 5.00 | 2.12 | 2.13 | 9.25 | +4,240.75 | — |
| 2024-09-12 | 北大荒 （sh600598） | 买入 | 3,867.00 | 5.00 | 0.00 | 1.93 | 6.93 | -3,873.93 | — |
| 2024-09-12 | 华泰证券 （sh601688） | 买入 | 3,870.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,876.94 | — |
| 2024-09-12 | 国电南瑞 （sh600406） | 买入 | 2,560.00 | 5.00 | 0.00 | 1.28 | 6.28 | -2,566.28 | — |
| 2024-09-12 | 东方证券 （sh600958） | 买入 | 4,230.00 | 5.00 | 0.00 | 2.12 | 7.12 | -4,237.12 | — |
| 2024-10-21 | 北大荒 （sh600598） | 卖出 | 4,254.00 | 5.00 | 2.13 | 2.13 | 9.26 | +4,244.74 | — |
| 2024-10-21 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 2,836.00 | 5.00 | 1.42 | 1.42 | 7.84 | +2,828.16 | — |
| 2024-10-21 | 东方证券 （sh600958） | 卖出 | 5,285.00 | 5.00 | 2.64 | 2.64 | 10.28 | +5,274.72 | — |
| 2024-10-21 | 招商证券 （sh600999） | 卖出 | 5,910.00 | 5.00 | 2.95 | 2.96 | 10.91 | +5,899.09 | — |
| 2024-10-21 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 6,579.00 | 5.00 | 3.29 | 3.29 | 11.58 | +6,567.42 | — |
| 2024-10-21 | 华泰证券 （sh601688） | 卖出 | 5,196.00 | 5.00 | 2.60 | 2.60 | 10.20 | +5,185.80 | — |
| 2024-10-21 | 建设银行 （sh601939） | 卖出 | 4,956.00 | 5.00 | 2.48 | 2.48 | 9.96 | +4,946.04 | — |
| 2024-10-21 | 厦门空港 （sh600897） | 买入 | 4,206.00 | 5.00 | 0.00 | 2.10 | 7.10 | -4,213.10 | — |
| 2024-10-21 | 法狮龙 （sh605318） | 买入 | 3,654.00 | 5.00 | 0.00 | 1.83 | 6.83 | -3,660.83 | — |
| 2024-10-21 | 苏能股份 （sh600925） | 买入 | 5,350.00 | 5.00 | 0.00 | 2.68 | 7.68 | -5,357.68 | — |
| 2024-10-21 | 珠海港 （sz000507） | 买入 | 4,880.00 | 5.00 | 0.00 | 2.44 | 7.44 | -4,887.44 | — |
| 2024-10-21 | 深圳机场 （sz000089） | 买入 | 4,767.00 | 5.00 | 0.00 | 2.38 | 7.38 | -4,774.38 | — |
| 2024-10-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 买入 | 4,732.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,739.37 | — |
| 2024-10-21 | 京沪高铁 （sh601816） | 买入 | 5,121.00 | 5.00 | 0.00 | 2.56 | 7.56 | -5,128.56 | — |
| 2024-11-18 | 国电南瑞 （sh600406） | 卖出 | 2,621.00 | 5.00 | 1.31 | 1.31 | 7.62 | +2,613.38 | — |
| 2024-11-18 | 厦门空港 （sh600897） | 卖出 | 4,458.00 | 5.00 | 2.23 | 2.23 | 9.46 | +4,448.54 | — |
| 2024-11-18 | 苏能股份 （sh600925） | 卖出 | 5,470.00 | 5.00 | 2.73 | 2.74 | 10.47 | +5,459.53 | — |
| 2024-11-18 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 4,788.00 | 5.00 | 2.39 | 2.39 | 9.78 | +4,778.22 | — |
| 2024-11-18 | 工商银行 （sh601398） | 卖出 | 4,864.00 | 5.00 | 2.43 | 2.43 | 9.86 | +4,854.14 | — |
| 2024-11-18 | 京沪高铁 （sh601816） | 卖出 | 5,103.00 | 5.00 | 2.55 | 2.55 | 10.10 | +5,092.90 | — |
| 2024-11-18 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 4,880.00 | 5.00 | 2.44 | 2.44 | 9.88 | +4,870.12 | — |
| 2024-11-18 | 法狮龙 （sh605318） | 卖出 | 4,130.00 | 5.00 | 2.06 | 2.07 | 9.13 | +4,120.87 | — |
| 2024-11-18 | 深圳机场 （sz000089） | 卖出 | 4,928.00 | 5.00 | 2.46 | 2.46 | 9.92 | +4,918.08 | — |
| 2024-11-18 | 珠海港 （sz000507） | 卖出 | 5,060.00 | 5.00 | 2.53 | 2.53 | 10.06 | +5,049.94 | — |
| 2024-11-18 | 双成药业 （sz002693） | 买入 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2024-11-18 | 常山北明 （sz000158） | 买入 | 5,348.00 | 5.00 | 0.00 | 2.67 | 7.67 | -5,355.67 | — |
| 2024-11-18 | 深圳华强 （sz000062） | 买入 | 2,880.00 | 5.00 | 0.00 | 1.44 | 6.44 | -2,886.44 | — |
| 2024-11-18 | 大众交通 （sh600611） | 买入 | 4,605.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,612.30 | — |
| 2024-11-18 | 海能达 （sz002583） | 买入 | 3,914.00 | 5.00 | 0.00 | 1.96 | 6.96 | -3,920.96 | — |
| 2024-11-18 | 保变电气 （sh600550） | 买入 | 4,600.00 | 5.00 | 0.00 | 2.30 | 7.30 | -4,607.30 | — |
| 2024-11-18 | 上海贝岭 （sh600171） | 买入 | 3,886.00 | 5.00 | 0.00 | 1.94 | 6.94 | -3,892.94 | — |
| 2024-11-18 | 新能股份 （sz000595） | 买入 | 5,040.00 | 5.00 | 0.00 | 2.52 | 7.52 | -5,047.52 | — |
| 2024-11-18 | 金固股份 （sz002488） | 买入 | 4,745.00 | 5.00 | 0.00 | 2.37 | 7.37 | -4,752.37 | — |
| 2024-11-18 | 中粮资本 （sz002423） | 买入 | 4,908.00 | 5.00 | 0.00 | 2.45 | 7.45 | -4,915.45 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window63_cash0/daily_nav.csv
日度 SHA-256：f529422459046e2ff378876b89e80ead82865c19f10f2364281d8ce6ba5b3e35
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持仓/选股 SHA-256：4b1f364543d491fac3ab9aad2610f354db457a7623da38dbbad246696a535451
交易来源：annual_stability/adaptive_family_v1/actual_v2/gross_cash/window63_cash0/orders.csv
交易 SHA-256：e75dbc441cb2520bf30cac04642d789efa25057f0f0aa1aaf61726428087533c
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