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策略档案 / 冻结历史记录
相关性风险 v1
cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
区间收益+35.29%
区间年化+4.63%
最大回撤-13.80%
日度记录1,619
累计收益路径
与策略对比页相同的交互曲线
首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。
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当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。
年度拆分
年度收益
| 年度 | 收益率 | 计量区间 |
|---|---|---|
| 2020 | -1.75% | 2020-01-02 — 2020-12-31 |
| 2021 | +9.40% | 2020-12-31 — 2021-12-31 |
| 2022 | -2.74% | 2021-12-31 — 2022-12-30 |
| 2023 | +8.06% | 2022-12-30 — 2023-12-29 |
| 2024 | +20.19% | 2023-12-29 — 2024-12-31 |
| 2025 | -2.10% | 2024-12-31 — 2025-12-31 |
| 2026 · YTD | +1.78% | 2025-12-31 — 2026-09-04 |
股票持仓
最后可用交易日持仓
截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。
持仓 10 只现金 ¥50,825.86
数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。
| 股票标的 | 股数 | 剩余成本（元） |
|---|---|---|
| 上港集团 （sh600018） | 1,600.0000 | — |
| 雅戈尔 （sh600177） | 1,100.0000 | — |
| 国药股份 （sh600511） | 300.0000 | — |
| 长江电力 （sh600900） | 300.0000 | — |
| 秦港股份 （sh601326） | 2,500.0000 | — |
| 交通银行 （sh601328） | 1,200.0000 | — |
| 成都银行 （sh601838） | 400.0000 | — |
| 美的集团 （sz000333） | 100.0000 | — |
| 兴蓉环境 （sz000598） | 1,100.0000 | — |
| 格力电器 （sz000651） | 200.0000 | — |
可追溯明细
交易情况
成交日、标的、买卖金额、佣金、印花税、滑点和现金影响。 当前显示第 8 页
买入 364 笔 / ¥2,463,963.00卖出 354 笔 / ¥2,404,586.60佣金 ¥3,590.00印花税 ¥1,869.95滑点 ¥2,434.73
该归档保留了逐笔订单、数量和费用，但公司行动会改变持股数量，原档案没有跨事件可核验的成本批次。因此“已实现盈亏”和剩余成本明确标为不可用，不从订单或净值变化虚构收益。
| 成交日 | 标的 | 方向 | 成交额（元） | 佣金 | 印花税 | 滑点 | 总成本 | 现金影响 | 已实现盈亏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-21 | 中国电信 （sh601728） | 买入 | 6,358.00 | 5.00 | 0.00 | 3.18 | 8.18 | -6,366.18 | — |
| 2022-09-21 | 青岛港 （sh601298） | 买入 | 6,600.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,608.30 | — |
| 2022-09-21 | 闰土股份 （sz002440） | 买入 | 6,520.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,528.26 | — |
| 2022-09-21 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,664.33 | — |
| 2022-10-26 | 国投电力 （sh600886） | 卖出 | 6,408.00 | 5.00 | 6.40 | 3.20 | 14.60 | +6,393.40 | — |
| 2022-10-26 | 江苏金租 （sh600901） | 卖出 | 6,279.00 | 5.00 | 6.28 | 3.14 | 14.42 | +6,264.58 | — |
| 2022-10-26 | 青岛港 （sh601298） | 卖出 | 6,480.00 | 5.00 | 6.48 | 3.24 | 14.72 | +6,465.28 | — |
| 2022-10-26 | 中国银行 （sh601988） | 卖出 | 6,732.00 | 5.00 | 6.73 | 3.37 | 15.10 | +6,716.90 | — |
| 2022-10-26 | 兴蓉环境 （sz000598） | 卖出 | 6,539.00 | 5.00 | 6.54 | 3.27 | 14.81 | +6,524.19 | — |
| 2022-10-26 | 闰土股份 （sz002440） | 卖出 | 6,456.00 | 5.00 | 6.45 | 3.23 | 14.68 | +6,441.32 | — |
| 2022-10-26 | 中信银行 （sh601998） | 买入 | 6,258.00 | 5.00 | 0.00 | 3.13 | 8.13 | -6,266.13 | — |
| 2022-10-26 | 苏州银行 （sz002966） | 买入 | 6,390.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,398.20 | — |
| 2022-10-26 | 老凤祥 （sh600612） | 买入 | 3,893.00 | 5.00 | 0.00 | 1.95 | 6.95 | -3,899.95 | — |
| 2022-10-26 | 中国人保 （sh601319） | 买入 | 6,422.00 | 5.00 | 0.00 | 3.21 | 8.21 | -6,430.21 | — |
| 2022-10-26 | 天津港 （sh600717） | 买入 | 6,512.00 | 5.00 | 0.00 | 3.26 | 8.26 | -6,520.26 | — |
| 2022-10-26 | 千金药业 （sh600479） | 买入 | 5,784.00 | 5.00 | 0.00 | 2.89 | 7.89 | -5,791.89 | — |
| 2022-10-27 | 长江电力 （sh600900） | 卖出 | 4,404.00 | 5.00 | 4.40 | 2.20 | 11.60 | +4,392.40 | — |
| 2022-11-23 | 天津港 （sh600717） | 卖出 | 6,608.00 | 5.00 | 6.60 | 3.30 | 14.90 | +6,593.10 | — |
| 2022-11-23 | 交通银行 （sh601328） | 买入 | 6,496.00 | 5.00 | 0.00 | 3.25 | 8.25 | -6,504.25 | — |
| 2022-11-23 | 云南白药 （sz000538） | 买入 | 5,630.00 | 5.00 | 0.00 | 2.82 | 7.82 | -5,637.82 | — |
| 2022-12-21 | 千金药业 （sh600479） | 卖出 | 6,060.00 | 5.00 | 6.06 | 3.03 | 14.09 | +6,045.91 | — |
| 2022-12-21 | 老凤祥 （sh600612） | 卖出 | 4,134.00 | 5.00 | 4.13 | 2.07 | 11.20 | +4,122.80 | — |
| 2022-12-21 | 大秦铁路 （sh601006） | 卖出 | 6,540.00 | 5.00 | 6.54 | 3.27 | 14.81 | +6,525.19 | — |
| 2022-12-21 | 中信银行 （sh601998） | 卖出 | 6,888.00 | 5.00 | 6.88 | 3.44 | 15.32 | +6,872.68 | — |
| 2022-12-21 | 沪农商行 （sh601825） | 买入 | 6,402.00 | 5.00 | 0.00 | 3.20 | 8.20 | -6,410.20 | — |
| 2022-12-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 买入 | 5,868.00 | 5.00 | 0.00 | 2.93 | 7.93 | -5,875.93 | — |
| 2022-12-21 | 凌云股份 （sh600480） | 买入 | 6,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.01 | 8.01 | -6,028.01 | — |
| 2022-12-21 | 皖新传媒 （sh601801） | 买入 | 6,591.00 | 5.00 | 0.00 | 3.30 | 8.30 | -6,599.30 | — |
| 2023-01-19 | 凌云股份 （sh600480） | 卖出 | 5,768.00 | 5.00 | 5.77 | 2.88 | 13.65 | +5,754.35 | — |
| 2023-01-19 | 中国人保 （sh601319） | 卖出 | 6,773.00 | 5.00 | 6.77 | 3.39 | 15.16 | +6,757.84 | — |
| 2023-01-19 | 中国电信 （sh601728） | 卖出 | 7,446.00 | 5.00 | 7.44 | 3.72 | 16.16 | +7,429.84 | — |
| 2023-01-19 | 皖新传媒 （sh601801） | 卖出 | 6,656.00 | 5.00 | 6.65 | 3.33 | 14.98 | +6,641.02 | — |
| 2023-01-19 | 沪农商行 （sh601825） | 卖出 | 6,578.00 | 5.00 | 6.57 | 3.29 | 14.86 | +6,563.14 | — |
| 2023-01-19 | 苏州银行 （sz002966） | 卖出 | 7,227.00 | 5.00 | 7.22 | 3.61 | 15.83 | +7,211.17 | — |
| 2023-01-19 | 威孚高科 （sz000581） | 买入 | 5,511.00 | 5.00 | 0.00 | 2.76 | 7.76 | -5,518.76 | — |
| 2023-01-19 | 贵阳银行 （sh601997） | 买入 | 6,696.00 | 5.00 | 0.00 | 3.35 | 8.35 | -6,704.35 | — |
| 2023-01-19 | 深圳燃气 （sh601139） | 买入 | 6,651.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,659.33 | — |
| 2023-01-19 | 川投能源 （sh600674） | 买入 | 6,270.00 | 5.00 | 0.00 | 3.14 | 8.14 | -6,278.14 | — |
| 2023-01-19 | 国泰海通 （sh601211） | 买入 | 5,684.00 | 5.00 | 0.00 | 2.84 | 7.84 | -5,691.84 | — |
| 2023-01-19 | 广州发展 （sh600098） | 买入 | 6,804.00 | 5.00 | 0.00 | 3.40 | 8.40 | -6,812.40 | — |
| 2023-02-23 | 深圳燃气 （sh601139） | 卖出 | 6,336.00 | 5.00 | 6.33 | 3.17 | 14.50 | +6,321.50 | — |
| 2023-02-23 | 威孚高科 （sz000581） | 卖出 | 7,188.00 | 5.00 | 7.18 | 3.59 | 15.77 | +7,172.23 | — |
| 2023-02-23 | 兴蓉环境 （sz000598） | 买入 | 6,656.00 | 5.00 | 0.00 | 3.33 | 8.33 | -6,664.33 | — |
| 2023-02-23 | 雅戈尔 （sh600177） | 买入 | 6,450.00 | 5.00 | 0.00 | 3.23 | 8.23 | -6,458.23 | — |
| 2023-03-23 | 中国石化 （sh600028） | 卖出 | 8,445.00 | 5.00 | 8.44 | 4.22 | 17.66 | +8,427.34 | — |
| 2023-03-23 | 云南白药 （sz000538） | 卖出 | 5,348.00 | 5.00 | 5.35 | 2.67 | 13.02 | +5,334.98 | — |
| 2023-03-23 | 北京银行 （sh601169） | 买入 | 7,056.00 | 5.00 | 0.00 | 3.53 | 8.53 | -7,064.53 | — |
| 2023-03-23 | 北元化工 （sh601568） | 买入 | 7,020.00 | 5.00 | 0.00 | 3.51 | 8.51 | -7,028.51 | — |
| 2023-04-21 | 浙江龙盛 （sh600352） | 卖出 | 6,396.00 | 5.00 | 6.39 | 3.20 | 14.59 | +6,381.41 | — |
| 2023-04-21 | 川投能源 （sh600674） | 卖出 | 6,990.00 | 5.00 | 6.99 | 3.50 | 15.49 | +6,974.51 | — |
数据来源、版本与可追溯信息
日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv
日度 SHA-256：c84b9f5874400409acddb4429d94c0fdc9cba58b364d159c63bae074d759e7d3
持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/holdings.csv
持仓/选股 SHA-256：2a0e436ad906912c9497262631dd37ffb6695a78fd7fd22d59b15eb62ce25949
交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/orders.csv
交易 SHA-256：6ace23839fe0ed5803d6848ce3fc5647ed7e39ee4c60d3ab758c39f437d5464c
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