策略档案 / 冻结历史记录

相关性风险 v1

cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓

区间收益+35.29%

区间年化+4.63%

最大回撤-13.80%

日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度	收益率	计量区间
2020	-1.75%	2020-01-02 — 2020-12-31
2021	+9.40%	2020-12-31 — 2021-12-31
2022	-2.74%	2021-12-31 — 2022-12-30
2023	+8.06%	2022-12-30 — 2023-12-29
2024	+20.19%	2023-12-29 — 2024-12-31
2025	-2.10%	2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD	+1.78%	2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓

持仓 10 只现金 ¥50,825.86

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的	股数	剩余成本（元）
上港集团（sh600018）	1,600.0000	—
雅戈尔（sh600177）	1,100.0000	—
国药股份（sh600511）	300.0000	—
长江电力（sh600900）	300.0000	—
秦港股份（sh601326）	2,500.0000	—
交通银行（sh601328）	1,200.0000	—
成都银行（sh601838）	400.0000	—
美的集团（sz000333）	100.0000	—
兴蓉环境（sz000598）	1,100.0000	—
格力电器（sz000651）	200.0000	—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓

日期	原档案净值（元）
2020-11-03	97,339.10
2020-11-04	97,583.10
2020-11-05	98,004.10
2020-11-06	98,675.10
2020-11-09	99,045.10
2020-11-10	98,758.10
2020-11-11	99,335.10
2020-11-12	99,144.10
2020-11-13	98,319.10
2020-11-16	99,090.10
2020-11-17	99,308.10
2020-11-18	99,490.10
2020-11-19	99,771.10
2020-11-20	99,770.10
2020-11-23	100,553.10
2020-11-24	99,922.10
2020-11-25	99,798.10
2020-11-26	100,785.10
2020-11-27	101,587.10
2020-11-30	101,805.10
2020-12-01	102,635.12
2020-12-02	102,334.12
2020-12-03	101,910.12
2020-12-04	101,140.12
2020-12-07	100,122.12
2020-12-08	99,657.12
2020-12-09	99,357.12
2020-12-10	99,134.12
2020-12-11	98,844.12
2020-12-14	98,476.12
2020-12-15	98,286.12
2020-12-16	98,311.12
2020-12-17	99,008.12
2020-12-18	99,480.12
2020-12-21	99,049.12
2020-12-22	97,690.12
2020-12-23	98,180.12
2020-12-24	97,811.12
2020-12-25	98,826.12
2020-12-28	98,977.12
2020-12-29	98,217.89
2020-12-30	98,170.89
2020-12-31	98,289.89
2021-01-04	98,060.89
2021-01-05	97,646.89
2021-01-06	98,244.89
2021-01-07	97,880.89
2021-01-08	98,249.89
2021-01-11	97,254.89
2021-01-12	97,495.89

数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/daily_nav.csv

日度 SHA-256：c84b9f5874400409acddb4429d94c0fdc9cba58b364d159c63bae074d759e7d3

持仓/选股来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：2a0e436ad906912c9497262631dd37ffb6695a78fd7fd22d59b15eb62ce25949

交易来源：annual_stability/correlation_risk_v1/cash_haircut20/corr70_lock00/orders.csv

交易 SHA-256：6ace23839fe0ed5803d6848ce3fc5647ed7e39ee4c60d3ab758c39f437d5464c

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。