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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.83%
区间年化-21.33%
最大回撤-83.20%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.17%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.87%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.60%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-31.82%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-6.08%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.49%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,754.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 5 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-11-0398,853.29
2020-11-0497,018.29
2020-11-0597,666.29
2020-11-0695,668.29
2020-11-0998,001.29
2020-11-1096,938.29
2020-11-1196,199.29
2020-11-1295,893.29
2020-11-1395,437.29
2020-11-1695,294.29
2020-11-1792,910.29
2020-11-1892,395.29
2020-11-1993,053.29
2020-11-2093,027.29
2020-11-2394,223.29
2020-11-2494,444.29
2020-11-2593,199.29
2020-11-2692,660.29
2020-11-2792,331.29
2020-11-3092,228.29
2020-12-0193,152.03
2020-12-0292,230.03
2020-12-0392,575.03
2020-12-0492,340.03
2020-12-0792,343.03
2020-12-0893,400.03
2020-12-0991,987.03
2020-12-1092,074.03
2020-12-1190,887.03
2020-12-1492,301.03
2020-12-1593,720.03
2020-12-1693,357.03
2020-12-1793,125.03
2020-12-1894,308.03
2020-12-2195,953.03
2020-12-2295,394.03
2020-12-2397,952.03
2020-12-2495,835.03
2020-12-2596,762.03
2020-12-2898,576.03
2020-12-2997,618.03
2020-12-3098,462.03
2020-12-31101,127.03
2021-01-04102,902.03
2021-01-05101,363.03
2021-01-0698,833.03
2021-01-0799,838.03
2021-01-08100,119.03
2021-01-1199,694.03
2021-01-12101,068.03
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：38fe5668d5fee64f9a1c8b856ebfce9dc5374366c58aa990c2d7bd09104db2b0

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：0c0420d3936e5be429e7de1016aa3d9e21c582ce387350865ca8e8e64196c81f

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：9cd1c4e14e1036bddb053f9ca884b89f5cd973afcab7f149359917e6fbd879a5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。