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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.83%
区间年化-21.33%
最大回撤-83.20%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.17%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.87%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.60%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-31.82%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-6.08%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.49%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,754.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 3 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2020-06-0498,409.92
2020-06-0597,424.92
2020-06-0896,570.72
2020-06-0996,358.32
2020-06-1095,828.32
2020-06-1195,843.12
2020-06-1296,390.32
2020-06-1597,716.92
2020-06-1697,212.32
2020-06-1798,017.92
2020-06-1897,343.12
2020-06-1996,869.32
2020-06-2297,427.72
2020-06-2396,883.72
2020-06-2496,337.32
2020-06-2997,012.92
2020-06-3097,204.32
2020-07-0197,584.72
2020-07-0298,506.12
2020-07-0398,572.92
2020-07-06100,511.02
2020-07-07102,719.42
2020-07-08105,061.42
2020-07-09108,618.22
2020-07-10110,661.82
2020-07-13112,099.82
2020-07-14111,716.42
2020-07-15110,274.22
2020-07-16103,993.42
2020-07-17104,776.22
2020-07-20106,678.42
2020-07-21110,163.22
2020-07-22110,842.42
2020-07-23110,096.22
2020-07-24106,604.42
2020-07-27107,676.42
2020-07-28109,533.42
2020-07-29111,704.42
2020-07-30112,199.62
2020-07-31113,311.82
2020-08-03116,882.97
2020-08-04114,215.97
2020-08-05114,810.97
2020-08-06113,615.97
2020-08-07113,725.97
2020-08-10114,402.97
2020-08-11112,603.97
2020-08-12111,296.97
2020-08-13113,812.97
2020-08-14114,072.97
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：38fe5668d5fee64f9a1c8b856ebfce9dc5374366c58aa990c2d7bd09104db2b0

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：0c0420d3936e5be429e7de1016aa3d9e21c582ce387350865ca8e8e64196c81f

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：9cd1c4e14e1036bddb053f9ca884b89f5cd973afcab7f149359917e6fbd879a5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。