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策略档案 / 冻结历史记录

集中度控制 v1

run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

与沪深300对比下载完整日度 CSV ↓下载持仓快照 CSV ↓下载交易流水 CSV ↓
区间收益-79.83%
区间年化-21.33%
最大回撤-83.20%
日度记录1,619

累计收益路径

与策略对比页相同的交互曲线

首个归档交易日归一化为 0%；可滚轮缩放、拖拽平移或使用底部滑块。精确净值仍以日度表和 CSV 为准。

2020-01-02 — 2026-09-04

正在读取归档曲线…

当前查看的是 单一归档区间：源文件只覆盖 2020-01-02 至 2026-09-04，并非完整策略回测。

年度拆分

年度收益

年度收益率计量区间
2020-0.86%2020-01-02 — 2020-12-31
2021-20.17%2020-12-31 — 2021-12-31
2022-30.87%2021-12-31 — 2022-12-30
2023-27.60%2022-12-30 — 2023-12-29
2024-31.82%2023-12-29 — 2024-12-31
2025-6.08%2024-12-31 — 2025-12-31
2026 · YTD-20.49%2025-12-31 — 2026-09-04

股票持仓

最后可用交易日持仓

截至 2026-09-04 的冻结快照；不是当前实盘组合。

持仓快照 CSV ↓
持仓 5 只现金 ¥10,754.40

数量来自与冻结订单配对的当日持仓账本；该档案未保留能跨公司行动核算的成本批次，因此不显示虚构的剩余成本或已实现盈亏。市值以原始日度净值的组合汇总值为准，不能拆分到单只股票。

股票标的股数剩余成本（元）
旭光电子 （sh600353）100.0000—
华电辽能 （sh600396）100.0000—
太极实业 （sh600667）100.0000—
华电能源 （sh600726）400.0000—
山东玻纤 （sh605006）100.0000—

可追溯明细

日度净值

原档案净值 · 人民币元。 当前显示第 16 页

完整日度 CSV ↓
日期原档案净值（元）
2023-02-0955,745.52
2023-02-1055,057.52
2023-02-1355,076.52
2023-02-1455,003.52
2023-02-1554,594.52
2023-02-1653,955.52
2023-02-1752,920.52
2023-02-2052,979.52
2023-02-2153,447.52
2023-02-2253,175.52
2023-02-2353,551.59
2023-02-2452,762.59
2023-02-2752,629.59
2023-02-2853,316.59
2023-03-0153,906.59
2023-03-0254,174.59
2023-03-0354,265.59
2023-03-0654,865.59
2023-03-0755,246.59
2023-03-0855,066.59
2023-03-0953,796.59
2023-03-1053,473.59
2023-03-1353,764.59
2023-03-1453,506.59
2023-03-1552,898.59
2023-03-1652,250.59
2023-03-1752,216.59
2023-03-2051,920.59
2023-03-2152,321.59
2023-03-2252,127.59
2023-03-2352,602.85
2023-03-2452,950.85
2023-03-2753,186.85
2023-03-2852,642.85
2023-03-2951,864.85
2023-03-3051,666.85
2023-03-3151,942.85
2023-04-0352,246.85
2023-04-0451,740.85
2023-04-0650,730.85
2023-04-0750,710.85
2023-04-1049,874.85
2023-04-1149,774.85
2023-04-1249,872.85
2023-04-1349,916.85
2023-04-1449,438.85
2023-04-1749,336.85
2023-04-1848,978.85
2023-04-1949,672.85
2023-04-2049,226.85
数据来源、版本与可追溯信息

日度来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/daily_nav.csv

日度 SHA-256：38fe5668d5fee64f9a1c8b856ebfce9dc5374366c58aa990c2d7bd09104db2b0

持仓/选股来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/holdings.csv

持仓/选股 SHA-256：0c0420d3936e5be429e7de1016aa3d9e21c582ce387350865ca8e8e64196c81f

交易来源：annual_stability/risk_concentration_v1/run_v1/ceiling/gross_cash/medium_term_momentum_n5/orders.csv

交易 SHA-256：9cd1c4e14e1036bddb053f9ca884b89f5cd973afcab7f149359917e6fbd879a5

归档保留原始路径与校验值，以便复核；重复版本不应视为独立的策略验证。